リスク・バジェッティング

ポートフォリオが内包する各収益源泉に対してリスクを効率的に配分しようとする手法。リスクをリターン獲得のための限られた資源と捉えた上で、リスクをあたかも予算のように配分することからリスク・バジェッティングと呼ばれる。アセットミックスやマネジャー構成を検討する際に利用される。通常の平均分散法を用いたリスク管理手法との違いとして、市場リスクとアクティブ・リスクを同列に議論できること、オルタナティブ投資やデリバティブを組入れて考えることが容易なこと、などが挙げられる。

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